买进跨式交易策略的使用时机在于预期选择权标的物在履约日到期前会有重大价格变动，不是大涨就是大跌时所采用。这种策略最常见在市场有重大不确定因素正酝酿之中，如并购案、诉讼案、重大合约签订等，而这个状况在履约日到期前就会明朗化，标的物价格会有激烈反应。
买进跨式交易策略的作法是买进一口买权，同时买进一口相同到期日且相同履约价的卖权。买进跨式交易策略广受欢迎的地方，在于它的获利没有上限，但风险有限。即使消息来源有误，操作失败的损失最多也只是买进call支付的权利金加上买进put支付的权利金。
举例说明
小明分析立法院下周将审议重大民生法案，通过与否对股市将产生重大冲击，但小明不确定该法案是否能够顺利通过，所以决定采用买进跨式策略，不管通过与否，大涨或大跌，他都赢。因此小明买进了一口20天后到期履约价为5600点买权，支付了150点权利金，同时买进一口相同到期日，相同履约价的卖权，支付了220点权利金。
20天后，如果股市果如小明分析的大涨超过5970点（5600点 150点 220点＝5970点），或大跌超过5230点，小明就操作获利。相反的，股市如果收在5230点～5970点之间，小明就操作失败，最大的损失就是所支付的权利金（220点 150点）*50元/点＝18500元。
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